Модели оптимизации выбора механизмов управления

В предыдущем разделе дипломного проекта было показано, что применение различных сочетаний механизмов управления текущим инвестированием, ограничения максимального объёма инвестирования и коррекции текущих значений доходов может приводить к получению различных статистических оценок показателей эффективности инвестиционных проектов, а также к различным значениям функции штрафов и оценок рисков реализации проектов. В связи с этим возникает необходимость разработки таких моделей оптимизации, которые позволили бы находить сочетания механизмов, наилучшим образом влияющие на интересующий пользователя параметр (например, позволяли бы получать наименьшее возможное значение функции штрафов или рисков реализации проектов). В данном разделе рассмотрены три модели оптимизации выбора механизмов по различным критериям оптимальности: минимизации функции штрафов, минимизации определённого риска (например, риска недостижения заданных значений показателей эффективности) и максимизации чистой приведённой стоимости портфеля проектов.