Влияние ВВП и количества трудоустроенных на индекс потребительских цен

= -46.12734998 + 5.590379407 lnx

(s) (17.45031191) (2.157809867)

(t) (-2.643353896) (2.590765522)

Уравнение выражает зависимость e (Y) от ВВП (Х1), В нашем случае e увеличивается на 5.590379407. при увеличении ВВП на 1 млн. руб. Случайное отклонение для коэффициента при переменной Х1 составляет 2.157809867; для свободного члена 17.45031191. Помощь на экзамене онлайн <http://easyhelp.su/onlajn_pomow_na_ekzamene/>.

Табличное значение критерия Стьюдента, соответствующее доверительной вероятности g = 0,95 и числу степеней свободы v = n - m - 1 = 34; tкр. = t0,025;34 = 2,364.

Сравнивая расчетную t-статистику коэффициентов уравнения с табличным значением, заключаем, что все коэффициенты уравнения регрессии будут значимы, за исключением свободного члена в уравнении регрессии.

Коэффициент детерминации R2 = 0.16486675;

=1-(1-0.16486675)*(36-1)/(36-1-1)= 0.140304007

Скорректированный на потерю степеней свободы коэффициент множественной детерминации AR2 = 0.140304007;

Критерий Фишера F = 6.71206599; Значимость = 0.014004971.

Построенное уравнение регрессии , хотя и адекватно экспериментальным данным (имеет высокий коэффициент детерминации и значимую F-статистику, все коэффициенты регрессии статистически значимы), не может быть использовано в практических целях, так как оно имеет следующие недостатки: присутствует автокорреляция остатков случайных отклонений, имеется мультиколлинеарность.

Перечисленные недостатки могут привести к ненадежности оценок, выводы по t- и F- статистикам, определяющим значимость коэффициентов регрессии и детерминации, возможно, неверны.

Заключение

Следует отметить, что цели данного исследования достигнуты. Было построено две модели, из которых выбрана модель лучшего качества (2). Полученная модель обладает достаточно хорошим качеством и является адекватной, о чем свидетельствуют данные таблицы 6.

В ходе данной работы были получены результаты, достаточно точно отражающие реальные макроэкономические процессы. Однако можно выделить такие проблемы, связанные с разработкой эконометрических моделей для Датской экономики. Среди них:

короткая длина временных рядов макроэкономических показателей. Это приводит нередко к невысокой точности коэффициентов эконометрических зависимостей;

подверженность многих показателей структурным изменениям. Это требует введения в эконометрические зависимости фиктивных переменных, отражающих эффект того или иного экономического явления;

некоторое несоответствие динамики взаимосвязей между эндогенными и экзогенной переменными положениям экономической теории, что требует проведения дополнительного экономического анализа [10].

Впоследствии с помощью построенной модели могут быть решены такие задачи, как прогнозирование и анализ ВВП в будущем, выработка соответствующей экономической политики.

Таким образом, товарооборот Дании зависит от многих факторов, среди которых нужно выделить реальные денежные доходы населения. Они, как и большинство экономических показателей, подвержены колебаниям и воздействиям различных внешних и внутренних факторов.

ВВП остаются важнейшими показателями деятельности страны, степени развития ее экономики в целом.

Приложения