Влияние ВВП и количества трудоустроенных на индекс потребительских цен

Создадим файл с исходными данными в среде Microsoft Excel.

Исследуем степень корреляционной зависимости между переменными. Для этого построим корреляционную матрицу, используя средства «Анализа данных». Корреляционная матрица приведена в таблице 1.2.

Из корреляционной матрицы следует, что на индекс потребительских цен продукт оказывает влияние оба регрессанта, т. е. и количество трудоустроенных имеют корреляционную связь с валовым внутренним продуктом. Так же можем отметить наличие корреляционной зависимости между объясняющими (экзогенными) переменными, это может свидетельствовать о наличии в модели явления мультиколлениарности.

ля того, чтобы проверить, существует ли зависимость между признаками, построим корреляционное поле. Так как у нас 2 переменные х, то у нас будет 2 корреляционных поля. Для этого выделите столбцы х1 и у (буквы х1 и у не обводить, а только их значения). На панели инструментов нажмите значок «Диаграммы» и при появлении окна (Мастер диаграмм) выберите точечную диаграмму.

Рисунок 1. Динамика показателей GDP-ВВП, мил.евро, и количество трудоустроенных

Построим многофакторную регрессионную модель, в которой зависимая переменная - Y индекс потребительских цен продукт.

Определим коэффициенты уравнения регрессии.

=b0 + b1∙X1 + b2∙X2

Рисунки 2 и 3 отражают линию тренда (тенденцию) и уравнение регрессии на корреляционном поле зависимости Y от значений показателя X.

Прогноз поведения изучаемого экономического явления осуществляется подстановкой значения фактора X в оценку детерминирующей составляющей.

Результаты множественной регрессии в численном виде представлены в табл. 1.2.

Дисперсионный анализ