Основы эконометрики

Найдена статистика:

Х2наб = nR2=12*0,865825882=10,38991

Так как Х2набл=10,38991 > Х2крит =9,49, то гипотеза о гетероскедастичности подтверждается и модель считается гетероскедастичной. Критическое значение распределения Кси-квадрат найдено с помощью действий: fx→Статистические→ХИ2ОБР(m), где m - число переменных, входящих в уравнение регрессии.

Выводы

Наибольшее влияние на образование общего валового внутреннего продукта оказывает размер оплаты труда наемных работников.

Функция регрессии описывает связь между исходными значениями факторов X и Y на 99,97%.

Значение F=3487,27 выше табличного, данное уравнение регрессии будет статистически значимым. Уравнение регрессии является пригодным для практического использования, т.к. F расч > Fтаб не менее чем в 4 раза.

Уравнение регрессии: у=1882,37+1,21Х1+1,97Х2-0,035Х3+70,97Х4

Видно, что отрицательное влияние на показатель Общий валовой внутренний продукт оказывает переменная Х3 - наличие основных фондов в РФ.

Коэффициенты t- статистики при регрессорах Х2, Х3 и Х4 меньше t таб., и согласно t-критерию не являются статистически значимыми. Регрессор Х1, больше t таб. И является статистически значимым.

Для коэффициентов b0, b1,b2 значения вероятности меньше 0,05 и для них коэффициент регрессии значим. Для коэффициентов b3, b4 значения вероятности стремятся к единице и следовательно, коэффициенты незначимы.

Средняя ошибка аппроксимации составляет 1,54 %. Это значит, что качество тренда, исходя из относительных отклонений по каждому наблюдения, признается хорошим, так в норме средняя ошибка аппроксимации колеблется в пределах до 10%.

Значение d-критерия попадает в интервал от 0 до d1, автокорреляция положительна.

Х2наб =1,169121. Так как Х2набл=1,578< Х2крит =9,48, то гипотеза о гетероскедастичности подтверждена и модель считается гетероскедастичной.