Моделирование процесса реализации мультипроекта

В данном разделе описан один из основных блоков разработанного программного обеспечения. Этот блок позволяет пользователю получить статистические оценки финансовых показателей проектов и суммы штрафов за перераспределение инвестиций между проектами при тех или иных механизмах управления текущим инвестированием, ограничения максимального объёма инвестирования и коррекции значений доходов от реализации проектов. От пользователя требуется только задать некоторые параметры, такие, как количество имитаций и ставку штрафов за перераспределение инвестиций между проектами.

Общая схема применения статистического имитационного моделирования в планировании инвестиционных проектов приведена в разделе 1.3 дипломного проекта. В настоящем разделе представлен алгоритм программы, позволяющей производить моделирование реализации портфеля из неограниченного числа проектов и получать его характеристики автоматически. Кроме того, в данном блоке программы предусмотрена возможность расчёта различных рисков реализации мультипроекта или отдельных его составляющих по выбору пользователя. Фрагмент диалогового окна алгоритма моделирования инвестиционных проектов представлен на рисунке 3.4.

После того, как пользователь задаст все параметры, программа автоматически выполняет расчёт статистических характеристик инвестиционного проекта и предлагает пользователю выбрать риск для оценки (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 - Результаты расчёта статистических характеристик, диалог выбора риска

Процедура расчёта рисков реализации инвестиционных проектов описана ниже в данном разделе дипломного проекта. После расчёта одного риска программа возвращается к началу диалога выбора рисков и предлагает выполнить расчёт другой вероятностной характеристики проектов, что позволяет пользователю последовательно оценить все интересующие его показатели при выбранных механизмах и провести их сравнение.

Блок-схема алгоритма статистического имитационного моделирования реализации мультипроекта представлена на рисунке 3.6. Листинг программы представлен в приложении А.1.5.

Рисунок 3.6 - Алгоритм процесса реализации мультипроекта и расчёта рисков

Влияние внешних случайных факторов. Имитация случайных отклонений инфляции, инвестицийи доходов от плановых значений выполняется по формулам 1.5, 1.6 и 1.7, представленным в разделе 1.3 дипломного проекта.

Управление текущим инвестированием осуществляется для каждого проекта индивидуально. В данном блоке разработанного программного обеспечения пользователю предоставляется выбор механизмов управления, которые будут использоваться в каждом проекте.

Механизмы управления, использованные в данной работе, представлены формулами 1.8 - 1.12. В дополнение к указанным, были разработаны нелинейные механизмы управления текущим инвестированием, представленные следующими формулами:

Обратное степенное взаимодействие с уровнем инвестирования предыдущего периода:

, (3.2)

Обратное динамическое степенное взаимодействие с уровнем инвестирования, отражающим случайное внешнее воздействие:

, (3.3)

Обратное степенное влияние накопленного объёма инвестирования:

, (3.4)

В механизмах «Обратное динамическое взаимодействие с уровнем инвестирования, отражающим случайное внешнее воздействие» (формула 1.10), «Обратное степенное взаимодействие с уровнем инвестирования предыдущего периода» (формула 3.2), «Обратное динамическое степенное взаимодействие с уровнем инвестирования, отражающим случайное внешнее воздействие» (формула 3.3) и «Обратное степенное влияние накопленного объёма инвестирования» (формула 3.4) присутствуют параметры аminи amax. Изменение значения данного параметра позволяет оптимизировать работу указанных механизмов. Процесс оптимизации работы механизмов описан в разделе 3.1.5. Эффективность разработанных нелинейных механизмов будет оценена с помощью моделей, описанных в разделе 3.2.