Прикладная статистика и основы эконометрики

Перейдем обратно к начальным данным:

A = lna; следовательно,

Получим:

Оценим полученную точность аппроксимации.

Так как полученная точность менее 5%, то модель достаточно точная.

Задача 2.16. Построение однофакторной регрессии

Имеются данные по цене некоторого блага (Х) и количеству (Y) данного блага, приобретаемого домохозяйством ежемесячно в течении года.

Предполагается, что генеральное уравнение регрессии - линейное.

. Найти оценки коэффициентов регрессии b0 и b1.

. С надежностью 0,9 определить интервальные оценки теоретических коэффициентов регрессии.

. Определить коэффициент детерминации и сделать соответствующие выводы о качестве уравнения регрессии.

. С доверительной вероятностью 0,05 определить интервальную оценку условного математического ожидания Y при Х = 23.

Решение.

Найти оценки коэффициентов регрессии b0 и b1.

Генеральное уравнение регрессии - линейное: .