Разработка нелинейных механизмов коррекции при статистическом имитационном моделировании инвестиционных проектов (на примере ООО Валест)

Инвестиционная деятельность всегда связана с применением тех или иных экономико-математических моделей инвестирования. Нестабильность рынка приводит к необходимости внедрения более сложных моделей, позволяющих учесть большее количество факторов, влияющих на процесс реализации инвестиционных проектов. В данной ситуации применение детерминированных моделей инвестиционного планирования не позволяет с достаточной точностью прогнозировать инвестиционный процесс; гораздо лучшие результаты достигаются при применении имитационных моделей, которые дают возможность моделировать реальные экономические ситуации и производить статистическую оценку эффективности и рисков реализации инвестиционных проектов. Методические и программные разработки в области имитационного моделирования инвестиций являются на сегодняшний день наиболее актуальными.

Цель дипломного проектирования заключается в разработке модели планирования и оптимизации инвестиционных проектов на основе статистического имитационного моделирования с применением механизмов коррекции финансовых потоков.

Основные задачи, вытекающие из поставленной цели:

- проанализировать существующие методы моделирования инвестиционных проектов;

- разработать алгоритм и автоматизировать процесс моделирования инвестиционных проектов;

- разработать экономико-математическую модель взаимодействия инвестиционных проектов в портфеле проектов с учётом штрафных функций;

- разработать нелинейные механизмы коррекции текущих финансовых потоков;

- оценить эффективность предложенных механизмов коррекции;

- разработать методику оптимизации процесса моделирования инвестиционных проектов по различным критериям качества за счёт выбора оптимальных сочетаний механизмов коррекции;

- разработать программное обеспечение для автоматизации предложенных оптимизационных моделей и оценки рисков инвестиционных проектов.

Объект исследования- компания ООО «Валест», инвестиционная деятельность которой является предметом исследования.

Структура исследования. В первой главе дипломного проекта проведён анализ существующих методов и моделей инвестиционного планирования, в том числе моделей, основанных на статистическом имитационном моделировании. Во второй главе рассмотрена характеристика объекта исследования, представлен анализ финансово-хозяйственной деятельности и проведена оценка эффективности планируемого инвестиционного мультипроекта с применением детерминированных моделей планирования и оценки инвестиционных проектов. В третьей главе проекта разработана методика планирования и оптимизации инвестиционных проектов с применением имитационных моделей, использующих линейные и нелинейные механизмы коррекции финансовых потоков. Разработанная методика реализована на практике в виде программного обеспечения, позволяющего полностью автоматизировать процесс моделирования инвестиционных проектов и оптимизации выбора оптимальной стратегии коррекции финансовых потоков. Программное обеспечение позволяет не только производить моделирование и оптимизацию инвестиционных проектов, но также и оценивать риски их реализации, и может быть использовано для оценки любого количества взаимосвязанных инвестиционных проектов.

• Анализ методов моделирования инвестиционных проектов
• Экономическая сущность инвестиций
• Детерминированные методы моделирования и оценки инвестиционных проектов
• Общая классификация детерминированных методов моделирования
• Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
• Инвестиционное проектирование с использованием имитационных моделей
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности
• Анализ деловой активности
• Анализ финансовой устойчивости
• Анализ рентабельности
• Планирование инвестиционной деятельности
• Расчёт плановых финансовых показателей
• Моделирование и оптимизация процесса реализации инвестиционных проектов
• Моделирование процесса реализации мультипроекта
• Начисление штрафов за перераспределение инвестиций
• Оптимизация параметров механизмов управления
• Модели оптимизации выбора механизмов управления
• Модель оптимизации выбора механизмов управления для минимизации функции штрафов
• Модель оптимизации выбора механизмов управления, ограничения и коррекции для минимизации определённого риска
• Модель оптимизации выбора механизмов управления, ограничения и коррекции для максимизации чистой приведённой стоимости
• Исследование эффективности разработанных механизмов и моделей
• Исследование эффективности нелинейных механизмов управления
• Исследование эффективности моделей оптимизации
• Безопасность жизнедеятельности
• Качественная систематизация рисков реализации инвестиционных проектов
• Количественная оценка рисков инвестиционных проектов
• Риски инвестора при реализации проектов
• Риски предприятия при реализации проектов